Das systematische Risiko ist ein Begriff der Portfoliotheorie bzw. der modernen Finanzwissenschaft. Es bezeichnet das residuale Restrisiko, das selbst bei optimaler Mischung der Einzelwerte im Portfolio nicht diversifiziert werden kann. Das systematische Risiko ist – in der Theorie – die Grundlage, auf der ein Investor seine risikoadjustierte Renditeerwartung äußert, da er und alle anderen Bieter ...
